Risc De Tipus D Interès PDF

La variable tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre està dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.

DESCARGAR LEER EN LINEA

Risc de tipus d'interès (nova edició) :: Libelista

Tipus d'interès. El tipus d'interès genèricament es coneix com a preu del diner, és el preu a pagar per l'ús d'una quantitat de diners durant un cert temps, i la compensació que rep qui els presta.

Clàusula de compensació per risc de tipus d'interès | BBVA ...

Risc de tipus d'interès, conseqüència de la volatilitat dels tipus d'interès. Risc de mercat (en accepció restringida), que es refereix específicament a la volatilitat dels mercats d'instruments financers com ara accions, deute, derivats, Risc de crèdit, conseqüència de la possibilitat que una de les parts d'un contracte financer no ...